商业银行的流动性覆盖率高于100%说明什么意思

2024-05-28 05:49

1. 商业银行的流动性覆盖率高于100%说明什么意思

流动性覆盖率公式为:优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。
银监会要求的其标准是不低于100%,高于100%说明其满足监管标准
这个指标意味着:当银行存在流动性严重压力情景下,能够将优质流动性资产通过变现来满足其30天期限的流动性需求。

商业银行的流动性覆盖率高于100%说明什么意思

2. 在正常情况下,商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于( )

D
答案解析:
第三版巴塞尔资本协议提出了两个流动性量化监管指标:流动性覆盖率和净稳定融资比率。流动性覆盖率,用于衡量在短期压力情景下(30日内)单个银行的流动性状况;净稳定融资比率,用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。在正常情况下,商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100%。故本题选D。

3. 我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性比例应当不低于50%。( )

正确答案:错
解析:我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性比例应当不低于25%,。

我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性比例应当不低于50%。( )

4. 我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性比例应当不低于()。

正确答案:B
解析:我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性比例应当不低于25%。

5. 简述商业银行的流动性原则

仅供参考:

银行管理人员对流动性需求作出准确的预测后,就面临着如何满足流动性需求的决策问题。商业银行在进行流动性管理时,一方面面临着复杂的外部市场环境,另一方面其自身的流动性资产与负债也处于不断变化中。因此,针对特定时点上的流动性需求有多种方案可供选择。银行在进行流动性管理决策时主要应遵循以下原则:

(一)进取型原则

当出现流动性缺口时,银行管理者不是依靠收缩资产规模和出售资产,而是通过主动负债的方式来满足流动性需求,这称为进取型原则。按照进取型原则进行决策时,关键是看借人资金的成本是否小于运用其所获得的收益。采用进取型原则有利于银行业务扩张,降低银行经营成本,提高经济效益。但是,主动负债筹集资金受许多因素影响,在市场资金供给紧张时,筹资成本增加,或者难以筹集到足够的资金,因此具有一定的风险性。

(二)保守型原则

当出现流动性缺口时,银行管理者不采取主动负债的方法,而是靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求,这称为保守型原则。运用这种原则进行流动性管理,由于银行的资金调整、转换不受或少受市场资金供求关系的影响,在不确定的资金需求增加时,可以较可靠地通过内部资金调整来补足流动性,安全可靠且风险较小。但是,运用这种管理原则,银行付出的成本代价较高。一般,规模较小、资金实力不够雄厚的银行在资金市场上融资难度往往较大,故多采用这种原则进行流动性管理。

(三)成本最低原则

流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。流动性缺口的满足,不论是以主动负债方式还是以自身资产转换方式,都必然要付出一定的成本代价。成本最小化是最优方案选择的基础,银行可以在对未来流动性需求以及市场资金供求状况、利率走势预测的基础上,设计多种筹资方案。通过对不同方案的对比分析,从中确定一个最佳方案。

简述商业银行的流动性原则

6. 商业银行的流动性是指什么

1、商业银行流动性商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息,这部分现金称为“基本流动性”,基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。2、衡量我国商业银行流动性的指标有哪些?(1)资产负债结构。由于“短借长贷”的资产负债结构引起到期日缺口,而银行资产产生的现金流量在极少情况下能够正好弥补因支付负债而引致的现金流出,从而产生流动性问题。(2)央行货币政策。央行的货币政策与商业银行的流动风险之间有着密切联系。如央行采取紧缩的货币政策,商业银行向央行借款受到控制,由于整个社会货币数量和信用总量的减少,资金呈紧张趋势,存款数量减少,挤兑的可能性增加,贷款需求增高,同时商业银行无法筹集到足够资金满足客户需求,从而造成流动性风险。(3)金融市场发育程度。由于金融市场包括存款市场、贷款市场、票据贴现市场、证券市场等,其发育程度直接关系商业银行资产的变现能力和主动取得负债的能力,从而影响商业银行流动性风险的大小。(4)信用风险。信用风险的发生往往打乱商业银行资金的运用计划,引发流动性危机。(5)商业银行对利率变化的敏感度。利率变化会影响银行流动资产的变现价值和增加外部筹资成本,利率预期的上升与下降均会对商业银行流动性风险产生影响。(6)银行信用。银行的信用主要取决于净资产状况、稳定的收入、向外披露信息质量和政府的保证,我国国有商业银行的不良资产比率居高不下,之所以未发生流动性问题,很大程度上源于政府信用。

7. 我国商业银行流动性比率上升的原因

资产负债管理理论同时突出了利率结构及敏感性问题,减少了市场对于商业银行所带来的外部影响。正因资产负债理论的全面性,该理论当今被广泛推崇。


资产负债管理理论强调了商业银行资产和负债两者合理匹配对于保持流动性状况的影响,同时兼顾了风险管理和收益保持,可以说该理论对于流动性风险的管理更具综合性,从资产负债管理理论出发,为上市商业银行提出当前资产和负债该如何良好配置以减少流动性风险产生的措施经验。

总的来说,我们可以了解到流动性风险管理理论的不断发展,资产管理理论强调资产的流动性和安全性,忽视了盈利性,负债管理理论虽然考虑到了盈利性,但是忽视了外部环境,缺乏稳健性。而资产负债管理理论综合把握了流动性、安全性、盈利性,也涉及到外部环境变化,管理银行流动性风险更加多元。


随着时代的发展,对于流动性风险管理理论还在不断地总结与扩充。

二、上市商业银行流动性风险监管指标分析
随着经济的发展,市场的主体作用逐渐凸显,广大商业银行在竞逐发展的道路上都将上市作为重要的目标,随着我国上市商业银行渐渐增多,在促进其顺应市场良好经营的同时,对其进行合理监管,督促其公开、透明披露信息,积极承担社会责任也是需要不断完善的,我国重视对于上市商业银行流动性风险管理,对于监管指标的设置也对标国际标准。作为新兴国家的代表,我国已于2009年正式加入巴塞尔委员会。


2011年10月,为了符合国际上对于流动性风险的监管指标,我国银监会参考《巴塞尔协议Ⅲ》,根据我国商业银行的流动性风险情况制定了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,管理办法中明确流动性比例、存贷比、流动性覆盖率为衡量我国商业银行流动性状况的重要指标。

我国商业银行流动性比率上升的原因

8. 我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性比例应当不低于50%。( )

正确答案:错
解析:我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性比例应当不低于25%,。