1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.59003个月远期贴水16

2024-06-22 14:18

1. 1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.59003个月远期贴水16

远期利率为:(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621
远期汇率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529
远期点数前大后小,用减,小减大,大减小。
计算远期汇率原理:
远期汇水:点数前小后大,则远期汇率升水,那么远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水:点数前大后小,则远期汇率贴水,那么远期汇率=即期汇率-远期汇水

扩展资料:
外汇买卖的交割期限来划分,汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割,是指买卖双方履行交易契约,进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同,汇率就有差异。
即期汇率又称现汇汇率,是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
参考资料来源:百度百科-即期汇率

1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.59003个月远期贴水16

2. 1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水16,若

1分析:即期汇率GBP/USD=1.6700,则62500英镑可兑换 62500×1.6700=10,4375美
2若美出口商现在收不到英镑,也不采取避免汇率变动风险的保值措施,而是延后3个月才收到62500英镑,预计到时这些英镑可兑换多少美元?
分析:3个月后汇率为GBP/USD=1.6600,则62500英镑可兑换62500×1.6600=10,3750美元
3美出口商3个月后将收到的英镑折算为美元,相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元?(暂不考虑两种货币的利息因素)
分析:损失为 10,3750-10,4375=-625美元
4若美出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇交易进行?
分析:和银行签订一份 三月月 远期卖出62500英镑的合约,汇率为GBP/USD=1.6700。
【摘要】
1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水16,若美国出口商现在就可收到62500英镑,可获得多少美元【提问】
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1分析:即期汇率GBP/USD=1.6700,则62500英镑可兑换 62500×1.6700=10,4375美
2若美出口商现在收不到英镑,也不采取避免汇率变动风险的保值措施,而是延后3个月才收到62500英镑,预计到时这些英镑可兑换多少美元?
分析:3个月后汇率为GBP/USD=1.6600,则62500英镑可兑换62500×1.6600=10,3750美元
3美出口商3个月后将收到的英镑折算为美元,相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元?(暂不考虑两种货币的利息因素)
分析:损失为 10,3750-10,4375=-625美元
4若美出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇交易进行?
分析:和银行签订一份 三月月 远期卖出62500英镑的合约,汇率为GBP/USD=1.6700。
【回答】

3. 外汇市场即期汇率为GBP/USD,即期汇率为1.9485/1.9495,90天远期差价为140/1

远期:GBP/USD=(1.9485+0.0140)/(1.9495+0.0150)=1.9625/1.9645
美国商人买入远期英镑10000,即报价者卖出英镑,美国人需要支付19645美元。
外汇报价,采用双向报价,报价者既报出基准货币(这里是英镑)的买入汇率,又报出基准货币的卖出汇率。前一数字为报价方买入基准货币的汇率(买入一基准货币英镑支付美元),后者为报价方卖出基准货币的汇率(卖出一基准货币英镑收取美元),买与卖的差价则作为报价方中介的收益。

外汇市场即期汇率为GBP/USD,即期汇率为1.9485/1.9495,90天远期差价为140/1

4. 某年4月外汇市场行情为: 即期汇率 GBP/USD=1.7924/34 3个月掉期率 192/184

GBP/USD即期汇率=1.7924/34,掉期点=192/184,掉期点的BID价>ASK价,表明远期贴水,3个月的远期汇率=1.7732/1.7750
客户预计英镑会下跌,可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易,期限为3个月,成交汇率为1.7732
5月份客户将远期交易反向平仓,采用远期买入英镑卖出美元的交易,成交汇率为1.7692
客户平仓盈亏=1000*(1.7732-1.7692)=4万美元,客户盈利4万美元

5. 已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD 1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 U

您好!这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=(1.6025+0.028)/(1.6035+0.045)=1.6305 1.6485【摘要】
已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD  1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 USD/JPY  118.70/806个月掉期率 135/148试计算GBP/JPY6个月的双向汇率?【提问】
您好!这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=(1.6025+0.028)/(1.6035+0.045)=1.6305 1.6485【回答】
USD/JPY=(118.70+1.35)/(118.80+1.48)=120.05/120.28【回答】
6个月双向汇率:GBP/JPY=(1.6305 *120.05)/(1.6485*120.28)=196.5/198.3【回答】
拓展资料: 
即期汇率(spot rate),又称现汇汇率,是指外汇买卖成交后,买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。 
远期汇率(forward rate),是指在未来约定日期进行交割,事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。【回答】
远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的。 如果一国货币趋于坚挺,远期汇率高于即期汇率,该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软,远期汇率低于即期汇率,该远期差价称为贴水。【回答】
远期差价在实务中常用点数来表示,每点(point)为万分之一,即0.0001。 
即期汇率与远期汇率的区别:在直接标价法下,外汇升水表示远期汇率大于即期汇率; 
远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下,外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。【回答】
双向汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为: 
在直接标价法下:远期汇率=双向汇率+升水,远期汇率=双向汇率-贴水 
在间接标价法下:远期汇率=双向汇率-升水,远期汇率=双向汇率+贴水【回答】
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谢谢【提问】
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已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD 1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 U

6. 跪求答案:某年10月中旬外汇行情为GBP/USD即期汇率为:GBP1=USD1.6100,90天远期贴水为:16点,此时,美国出口商

若现在收到62500英镑,可兑换美元62500×1.61=100625
3个月后62500英镑可兑换美元62500×1.6=100000
损失625美元

7. 美国某银行的外汇牌价为GBP/USD,即期汇率1.8485/1.8495,90天远期差价为140/150,某美国人买入90天远期...

英镑一直都是美元标价法,所以对美国银行来说这是直接标价法,90天远期差价用的是点数报价,140/150,后面的数大于前面的数,所以计算远期汇率的时候要在即期汇率的基础上加上点数,即远期汇率1.8625/1.8645。所以买入90天远期英镑10000要支付的美元=10000*1.8645=18645$

美国某银行的外汇牌价为GBP/USD,即期汇率1.8485/1.8495,90天远期差价为140/150,某美国人买入90天远期...

8. 2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50?

1,利率高的货币英镑远期贬值,以中间价估算贬值年率:0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%,小于4%的利差(12%-8%),能够套利。美国投资者套利做法,即期将美元兑换成英镑(1.8750),进行三个月投资,同时卖出三个月后英镑投资本利的远期(1.8640)。到期后,英镑投资本利收回,并履行远期协议兑换成美元,减去美元投资机会成本,即为收益。在不考虑到其他费用的前提下,收益如下:1000000/1.8750*(1+12%*3/12)*1.8640-1000000*(1+8%*3/12)=3957.33美元2,根据1,获利年率:3957.33/1000000*12/3=1.58%,美元利率上升到10%,即成本增加2%,没有美国投资者没有套利的机会。而英镑投资者有机会了。3,可以根据1,验证如下:1000000/1.8750*(1+12%*3/12)*1.8640)-1000000*(1+10%*3/12)=-1042.67美元,为负值了。拓展资料:一、即期汇率的概念:即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。二、在远期外汇交易中,一般有几种交易方式,分别是:1、直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可2、以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价在远期外汇交易中,外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割,或正在交割的实现的汇率,它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 3、基本术语的提出在远期外汇交易中,常常可以看到许多专业术语,令初学者摸不清头脑,所以,有必要在这里对这些术语进行了解。升水:当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.7393,三个月期的一美元兑马克价是1:1.75。此时马克升水。贴水:当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时,称之为贴水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75,三个月期的一美元兑马克价是1:1.7393。此时马克贴水。套算汇率:两种货币之间的价值关系,通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元,且1.5德国马克=1美元,则3马克=1英镑,两种非美元之间的汇率,便称为套算汇率